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ODDO BHF Algo Min Var

ODDO BHF Algo Min Var «Invertir en renta variable europea con una menor volatilidad, gracias a un sólido proceso cuantitativo»

Ziel des ODDO BHF Algo Min Var ist es, den MSCI Europe (NR) EUR Index mit im Vergleich geringerer Volatilität über eine Anlagedauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Nach unserer Einschätzung lässt sich der Fonds auf jedes Marktumfeld abstimmen, spielt aber seine Stärke insbesondere in unsicheren Marktphasen aus.

Die Fondsstrategie zielt darauf auf, sich die Minimum-Varianz-Anomalie zunutze zu machen (die am wenigsten volatilen Titeln entwickeln sich langfristig besser als der Marktdurchschnitt). Empirische Ergebnisse zeigen, dass ein Anleger durch die Investition in Aktien mit geringer Volatilität eine höhere Rendite für einen bestimmten Risikobetrag erzielen kann.

Als Ertragstreiber dienen zwei Komponenten. Zum einen setzen wir auf unser hauseigenes quantitatives Multi-Faktor-Modell (Algo-4-Modell, seit 2004 im Einsatz), um die von uns hinsichtlich Finanzkennzahlen und -risiken favorisierten Titel zu identifizieren. Im nächsten Schritt erfolgt dann eine Minimum-Varianz-Optimierung, um ein diversifiziertes Portfolio aus „defensiven“ Standardwerten zusammenzustellen.

Rendimiento anual (ultimos 12 meses)

Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo. Para obtener información más detallada del fondo y sus datos de rentabilidad, haga clic aqui