ODDO BHF Algo Emerging Markets CR-EUR
Rating zum 28 Februar 2019
Anlagedauer
60
Monate
ODDO BHF Algo Emerging Market ist ein systematischer Aktienfonds, der mithilfe unseres firmeneigenen quantitativen Multi-Faktor-Modells „Algo 5“ in Schwellenländeraktien investiert. Das Modell „Algo 5“ wählt Aktien anhand von fünf unterschiedlichen Faktoren aus: Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Revisionen von Analysten. Das Portfolio wird aus den besten Titeln jeder Strategie entsprechend der Gewichtung der jeweiligen Faktorstrategie zusammengestellt. Mit diesem Ansatz erhält man ein breit diversifiziertes Portfolio mit kontrolliertem Risiko und begrenztem Tracking Error. Der Fondsmanager trifft keine Ermessensentscheidungen, sondern überprüft vielmehr fortlaufend die Eingangs- und Ausgangswerte des Modells auf Datenqualität und ausreichende Liquidität.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
| ODDO BHF Algo Emerging Markets CR-EUR | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 101,40 EUR |
| NIW 11/12/2019 | 194,49EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW-Datum | NIW | TIS | Aktiengewinn EStG | Aktiengewinn KStG | Zwischengewinn | Immobilien-gewinn | ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | 194.49 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/2019 | 192.47 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/9/2019 | 192.71 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/6/2019 | 192.51 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/5/2019 | 191.19 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
| 1 Jahr | ||||||||
| 3 Jahre | ||||||||
| 5 Jahre | ||||||||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 19.11.1993
Auflegungsdatum der Anteilklasse 19.11.1993
Referenzindex 100% MSCI Emerging Markets NR
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0007475843
WKN A1CV3W
Bloomberg-Code CFGASSD FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEntire anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1.75% des Nettovermögens einschl.
Erfolgsabhänige Vergütung 20% inkl. Steuern der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem Referenzindikator, wenn die Wertentwicklung des Teilfonds positiv ist.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle Société Générale Securities Services, France (Paris)
Bewertungsstelle SGSS Net Asset Value Paris
Orderannahmeschluss11:15, T+1
Häufigkeit der Bewertung täglich